Pada tahun 1919 di Surakarta didirikan sebuah yayasan yaitu Java lnstituut sebagai cikal bakal berdirinya Museum Sonobudoyo. Yayasan tersebut begerak di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan pribumi (densheemsche cultuur) yang mencakup wilayah Jawa, Madura, Bali dan Lombok. 

Museum Sonobudoyo didirikan di atas tanah seluas 7.867 m2, tanah dan bangunan museum merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII. Bangunan gedung museum direncanakan oleh lr Th. Karsten serta pengawas dan penasehat lr. J.L. Moens. Pembangunan museum ini dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun 1934 masehi atau tahun 1865 Jawa (Saka) berupa bangunan pendopo kecil. Peresmian museum dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada tanggal 6 Nopember 1935 atau tahun 1866 Jawa (Saka).

Koleksi museum Sonobudoyo berjumlah kurang lebih 43.263 buah terdiri dari: Koleksi prasejarah (alat batu, area replika tengkorak dan tulang manusia purba, dll). Koleksi wayang, batik dan perlengkapan untuk membatik, gamelan, perlengkapan tradisional Jawa, keris, topeng dll.